Soient \(f\) et \(g\) deux éléments de \(S\), \(\alpha\) et \(\beta\) deux réels.
Les fonctions \(f\) et \(g\) appartiennent à \(S\), elles sont donc deux fois dérivables sur \(\mathbb R\) et vérifient :
\(\forall x\in\mathbb R,~af''(x)+bf'(x)+cf(x)=0\)
\(\forall x\in\mathbb R,~ag''(x)+bg'(x)+cg(x)=0\)
On pose \(h=\alpha f+\beta g\). La fonction \(h\) est deux fois dérivable sur \(\mathbb R\) (théorème sur les fonctions dérivables). De plus
\(\forall x\in\mathbb R\)
\(\displaystyle{\begin{array}{rclc}ah'''(x)+bh'(x)+ch(x)&=&a(\alpha f+\beta g)''(x)+b(\alpha f+\beta g)'(x)+c(\alpha f+\beta g)(x)&\\&=&a(\alpha f(x)+\beta g(x))''+b(\alpha f(x)+\beta g(x))'+c(\alpha f(x)+\beta g(x))&\textrm{(propriétés des dérivées)}\\&=&\alpha(af''(x)+bf'(x)+cf(x))+\beta(ag''(x)+bg'(x)+cg(x))&\\&=&\alpha0+\beta0&(\textrm{car } f \textrm{ et }g\textrm{ sont solutions de }(E))\\&=&0&\end{array}}\)
La fonction \(h\) est donc deux fois dérivable sur \(\mathbb R\) et est solution de l'équation différentielle \((E)\) : elle appartient donc à \(S\).
L'ensemble \(S\) est donc stable par combinaison linéaire.